小米应用锁设置步骤如下：

1. 打开手机【设置】。

2. 点击进入【应用锁】选项。

3. 点击下方的【开启】按钮。

4. 找到【应用锁】中的应用并点击开启即可。

此外，还可以进行密码设置，建议选择复杂一些的密码，增加应用锁的安全性。此外，还可以快速选择其中已经内置好的密码样式，对于已经设置过可以直接选择，节省时间。在应用锁中不仅可以保护手机内的应用，还可以对手机本身的设置进行保护，比如声音、锁屏等。